證監(jiān)會(huì)擬強(qiáng)化期貨市場(chǎng)程序化交易監(jiān)管

　　證監(jiān)會(huì)日前起草《期貨市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）（征求意見稿）》（簡(jiǎn)稱《管理規(guī)定》），并向社會(huì)公開征求意見。

　　據(jù)介紹，《管理規(guī)定》緊緊圍繞強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促高質(zhì)量發(fā)展的主線，強(qiáng)化對(duì)期貨市場(chǎng)程序化交易的全過程監(jiān)管。一是明確程序化交易的定義和總體要求，二是明確程序化交易報(bào)告要求，三是加強(qiáng)系統(tǒng)接入管理，四是加強(qiáng)主機(jī)托管與席位管理，五是明確交易監(jiān)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)管理要求，六是明確監(jiān)督管理安排，七是明確對(duì)相關(guān)主體的適用安排。

　　《管理規(guī)定》明確，期貨公司客戶從事程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向期貨公司報(bào)告有關(guān)信息。期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶報(bào)告信息是否符合本規(guī)定和期貨交易所要求進(jìn)行核查。核查無誤的，期貨公司應(yīng)當(dāng)向相關(guān)期貨交易所報(bào)告，并在收到期貨交易所反饋后向客戶確認(rèn)?？蛻羰盏狡谪浌敬_認(rèn)后，方可從事程序化交易。

　　《管理規(guī)定》要求，從事程序化交易的法人和非法人組織，應(yīng)當(dāng)建立并有效執(zhí)行程序化交易內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等制度。期貨交易所應(yīng)當(dāng)建立并有效執(zhí)行程序化交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急處置等制度，保障期貨交易所系統(tǒng)安全，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序。

　　此外，《管理規(guī)定》還提出，期貨交易所對(duì)程序化交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，對(duì)下列可能影響期貨交易所系統(tǒng)安全和正常交易秩序的程序化異常交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控：短時(shí)間內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)、頻率達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，或者日內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)；短時(shí)間內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)和報(bào)撤單成交比達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，或者日內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)和報(bào)撤單成交比達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)；短時(shí)間內(nèi)大筆、連續(xù)或者密集報(bào)單，成交達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，且期貨交易價(jià)格或者交易量出現(xiàn)明顯異常；期貨交易所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控的其他情形。（記者 吳黎華）

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

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